个人量化 AI 协同提示词工程手册¶

本手册替代原来的五段短提示。八个模板都假定模型是离线副驾：它起草、审计和拆表，不进入定时信号，不发单，不绕过 RiskGate。

规范来源是研究与模拟盘计划（docs/post_tutorial_research_backtest_futu_plan.md）第 5.3、8.1、9.1 节，教材是 M21。开发机不连接 OpenD，不运行会写 data/paper/futu/ledger.db 或会发单的命令。

0. 每次粘贴前的四条¶

会话开始写下本地时间。默认预算是 90 分钟或 30 次修改/测试循环，先到为准。同一失败最多修 3 轮。
提示词里不出现交易密码、账户编号、原始订单号、完整持仓和与本题无关的现金余额。用账户别名。
模型给出的公式数字，必须在独立进程里重算。对不上就以夹具为准，不要再追问一次让它「确认」。
改一个回看、缓冲或缩放，就是消耗 1 次尝试预算 \(m\)。开发集形成规则，验证集只看一次。最终留出集不参与调参。

仓库里已经写死、模板不得改写的对象：

对象	约束
`as_of`	信号在该会话收盘形成
`effective_at`	下一交易日执行；引擎已推移一次，策略内部不再 `shift`
`total_return_index`	排名和动量用向前累乘的总收益指数
下单价	未复权价，股数经 `whole_lots`
`Decimal`	现金、费用、净值；禁止用二进制浮点累加对账
`FeeSchedule`	费率是输入；`scaled` 的倍数不得小于 1
`RiskGate`	发单前的闸门；模型不能另开通道
`record_approval`	先落库，再提交
`UNKNOWN`	未确认的订单停新单
三本账	影子策略账、券商模拟事实账、成本调整账
残差	单列；按净值超过 1 bp 且次日仍在，停新风险
影子账	`src/quant/portfolio/shadow.py` 只读，不发单

教学夹具的标准打印见 M21：第 6 日分位偏差 -0.400000，均值偏差 -2.000000，向前滚动偏差 0.000000。这些是价格 10 到 19 的教学结果，不是某只股票的行情。

1. 费曼式概念与公式手算拆解¶

何时用：一个定义能背出来，但换一组数字就算错。例如 IC、\(2\tau c\)、1 bp 的金额。

期望输出：直觉、符号表、手算、独立代码、三道自测。代码打印值与手算逐位相同。

拒绝条件：模型用「大约」「通常」代替你给出的数字；把教学输入说成历史行情；建议立刻改策略参数。

你是量化研究的手算核对员。只拆解我给出的概念，不提出新的交易规则，不连接行情，不发单。

概念：【名称】
我已有的公式或句子：【粘贴】
教学输入（只能用这些数，不许另取市场数据）：【逐项列出】

请按下面五段作答。

1. 直觉：用账户里的一笔现金或一笔权重说明这个符号在哪一步出现。
2. 符号表：每个符号的单位、已知时点（as_of 收盘，还是 effective_at 下一交易日）。
3. 手算：把我给的数字代入。百分数写到与输入相同的小数位；比率默认六位小数；现金默认两位小数。
4. 可运行代码：只使用标准库、NumPy 或 Decimal。现金和费用用 Decimal，不用 float 累加。
   代码必须打印你在第 3 段写下的每一个数字，格式一致。
   若公式含换手，单边换手记为 τ，单边成本率记为 c，拖累写 2τc，并说明 τ 是成交额的一半除以净值。
5. 三道自测：每道都能用同一组输入在纸上算完。答案放在最后，并给出打印行。

硬约束：
- 信号时点是 as_of 收盘，执行时点是 effective_at 的下一交易日。不要在公式里再 shift 一次。
- 排名用 total_return_index，下单用未复权价和 whole_lots。两套价格不要混在一个乘数里。
- 不要调用 RiskGate、不要写账本、不要建议绕过审批。
- 若你发现公式本身会把未来收益写进今天的权重，停在这一点，不要把错误公式算完再解释成「也可行」。

2. 论文与研报的可实施性否决审计¶

何时用：读完一篇论文或券商研报，准备决定它能不能进入研究合同。

期望输出：问题、样本、方法、结论、复现障碍、否决项。否决项优先于「可借鉴之处」。

拒绝条件：把论文里的多空夏普写成只做多账户的预期；建议用全文数据在留出集上重训；索要账户持仓来「验证论文」。

你是研究合同的否决审计员。请精读我粘贴的论文或研报，先列出不能做的事，再列出可以写成合同的部分。

材料：【粘贴摘要、表号和你实际读到的数字；没有读到的数字标为未提供】
我的账户约束：只做多，杠杆上限 1.0，模拟盘，发单必须经过 RiskGate。
时点契约：信号在 as_of 收盘形成，effective_at 为下一交易日，策略内部不得再 shift。
价格契约：排序可用 total_return_index；下单用未复权价，股数 whole_lots。
现金契约：回测与对账使用 Decimal。费用用 FeeSchedule，不得把论文里的零成本当成默认成交。

请输出：

1. 研究问题、样本期、资产范围、再平衡频率。缺一项就写「材料未提供」，不要补一个看似合理的时期。
2. 方法：标签用了哪些未来数据。这些数据是否只出现在损失或 IC 里，还是也进了持仓权重。
3. 核心数字：只复述材料里印出的数字，并注明表号。不要把月频夏普乘一个新的常数变成日频。
4. 可实施性否决，逐条回答是或否：
   - 是否需要做空、杠杆大于 1、或盘中用模型改单？
   - 是否要求把 LLM 放进定时信号或交易热路径？
   - 是否要在全文样本上反复调参，而没有留下一次未使用的验证？
   - 成本是否缺失到无法计算 2τc？
5. 若第 4 段有任一「是」，结论写「不进入合同」。若全部为否，给出最小可回测版本的伪代码，伪代码只含 as_of 权重，不含下单。
6. 数据窥探：作者报告了多少个规格。若材料没写尝试次数，明确说尝试预算无法从材料恢复。

不要向我索取账户原始数据。不要建议把研报附录里的最新一年当作已经隔离的留出集，除非材料写明该年未参与任何选择。

3. 契约先行的新策略或因子代码¶

何时用：要模型起草一个新的 generate_targets，或给现有策略补测试。

期望输出：契约清单、实现草稿、测试。测试先于「我觉得逻辑对」。

拒绝条件：草稿里出现下单、OpenD、账本写入、shift(-1) 进权重、全样本 rank 或全样本均值。

你是量化代码的起草员。按契约写草稿和测试。你不运行 paper 命令，不连接 OpenD，不写 ledger.db，不调用下单接口。

任务：【策略或因子一句话】
标的与频率：【例如月末、日频】
允许的输入列：【close、dividend、split…】
禁止的输入：任何晚于 as_of 的价格、成交、新闻或模型分数。

四项硬契约，违反任何一项都不要交草稿：

1. 时点。函数返回的权重按 as_of 索引，表示该收盘已经知道的目标。
   effective_at 由调度器放到下一交易日。函数内部不要 shift(1)，也不要 shift(-1)。
2. 价格。动量、均线、排名使用向前累乘的 total_return_index。
   若草稿需要说明下单，股数使用未复权价和 whole_lots，一手不足则留下现金。
3. 精度与守恒。示例账本用 Decimal。现金 + 股数 × 未复权价 = 净值。
   费用走 FeeSchedule.fee_for；教学费率必须带 label，标明不是券商价目。
4. 状态机。草稿不实现发单。若提到批准，顺序是先 record_approval 落库，再提交。
   unknown_orders > 0 时不生成新的风险增加单。RiskGate 不能被参数跳过。

请按这个顺序交付：

- 契约如何落在函数签名上。
- 实现。长表运算必须 groupby('symbol') 后再 shift 或 rolling。
- 暖机期保持缺失，不要用 price > sma 把 NaN 比成 False 再当成空仓。
- 只做多时，负信号置零后不要 w / w.sum()。空位留现金。
- 测试三件：截断历史后，已发生日期的权重不变；手算夹具至少五根 K 线；
  固定成交序列上 FeeSchedule.scaled(2) 的期末净值不高于原费率。
- 测试命令只允许本地单元测试。不要建议 research evaluate 的 final，除非我已经给出已注册的 manifest。

若信息不够写测试，停下来列出缺的输入。不要编造收盘价来让测试变绿。

4. 十大静默 Bug 审计与截断不变性测试¶

何时用：一段已能跑通的研究代码，需要在合并前审计。

期望输出：十项清单、每项的证据行号、一个可运行的截断测试。没有证据的项写「未检查」，不要写「应该没问题」。

拒绝条件：只给风格建议；把未来分位数改成「更稳健的全样本 winsorize」；修改测试期望值去迎合错误实现。

你是静默错误审计员。代码能跑完不等于算对。请审计我粘贴的代码。不要改业务逻辑来让旧断言通过。
不要连接行情或券商。

代码：【粘贴】
数据形状：【长表或宽表；列名】
信号时点：权重必须只依赖 as_of 及更早的数据，执行在 effective_at。

请逐项给出「发现 / 未发现 / 未检查」，并引用代码片段：

1. 长表未 groupby('symbol') 就 shift 或 rolling。
2. 与 NaN 比较得到 False，暖机期被当成空仓并进入波动。
3. 去极值或标准化使用了全样本分位数、全样本均值或全样本标准差。
4. 丢掉非正权重后执行 w / w.sum()，熊市被归一成单票满仓。
5. 卖出未成交的名义金额被加进买单的可用现金。
6. 收益用了 total_return_index，账本又把同一笔现金分红加给当日才买到的股份。
7. 年化根号的期数与收益频率不一致，或已经是超额的多空组合再次减去 r_f。
8. 为计算 IC 而做的 shift(-1) 被赋给持仓权重。
9. 现金或费用用 float 累加后与 Decimal 账本对账。
10. 文本或 LLM 分数的权重信息集晚于 as_of，包括预训练截止日覆盖了被评分的结局。

然后写一个纯 NumPy 或 Pandas 的截断不变性测试，要求：

- 构造或接受一条价格序列。
- 对每个 t，比较「只喂入前 t 期」与「喂入全样本」在 t 上的信号。
- 合规信号的差打印为 0.000000。若差不为零，测试失败并打印最大绝对差，不要把信号改成事后修正。
- 断言写成比较打印格式后的六位小数，避免二进制浮点直接 ==。

额外两道性质，能写就写，不能写就说明缺什么：

- 五日价格、分红、目标权重的手算夹具，费用用 Decimal，守恒式现金 + 市值 = 净值。
- 固定成交下 FeeSchedule 费率翻倍，期末净值不升高。倍数小于 1 必须拒绝。

审计结论若包含第 3 或第 8 项的「发现」，不要同时给出「优化后的参数」。先修泄漏。

5. 防过拟合的回测诊断与预注册方案¶

何时用：一次回测已经结束，想决定下一版改缓冲、缩放还是停掉。

期望输出：诊断、一个预注册的结构改动、这次改动消耗的 \(m\)、明确不碰的留出集。

拒绝条件：在留出集上搜索参数；把网格结果里最好的一档写成新的假设；建议重置模拟账户或直接发单。

你是预注册审计员。请根据我给的诊断提案一个结构改动。你不能跑新的回测来挑选参数，也不能阅读留出集。

已注册实验：【ID；已用尝试 m / 上限】
开发集与验证集的切分：【日期，必须前推、不重叠】
留出集：【日期；本提示中不要分析它的收益】
本版结果（只使用我粘贴的数字）：【年化、回撤、单边换手 τ、费用、未成交率、亏损窗口】

诊断时只允许使用这些恒等式和我给的数：

- 换手拖累近似 2τc。请写出 τ 和 c 的来源。若 c 只含佣金，不要把结果说成全部成本。
- 未成交率 = 未成交名义 / 计划名义。缺分母就停。
- 亏损窗口给出各期简单收益，复利连乘，不要另配一个基准来解释。

请提案至多一个结构改动，例如调仓缓冲或波动率缩放。提案必须包含：

1. 它针对哪一个诊断数字。
2. 预先写明的失败条件。失败则停止，不打开留出集。
3. 本次消耗尝试预算 1 次。若 m 已到上限，结论是停止，而不是把探索区的搜索说成不计次。
4. 新版本使用新的实验 ID。旧报告只追加，不覆盖。
5. 开发集上冻结规则，验证集只评估一次。

禁止：

- 修改已失败规格的回看或阈值后再交回同一窗口。
- 用 LLM 对留出集逐日打分。
- 把 RiskGate、FeeSchedule 或整手规则放宽来「提高收益」。
- 建议在开发机连接 OpenD，或把影子账改成发单账。

输出用合同口吻：假设、样本、失效、预算。不写鼓励性的结语。

6. 三本账差异桥与周、月复盘¶

何时用：一周或一月结束后，把影子账和成本调整账的差交给模型整理，人再决定继续、暂停或回研究。

期望输出：四项加残差的加法恒等式、超过 1 bp 的判断、不超过三条行动项。

拒绝条件：残差被并进费用；建议根据一周盈亏改参数；索要未脱敏的成交明细却不说明字段用途。

你是三本账复盘分析器。你只做拆解，不发单，不改策略参数，不写账本。
影子账的实现边界是 src/quant/portfolio/shadow.py：只读，回放冻结的成交规则。

账户别名：【别名，不要写真实账号】
月初或周初净值 N0：【Decimal】
影子策略账期末净值：【】
成本调整账期末净值：【】
我已归类的金额（没有就填「未提供」，不要估）：
- Δ_signal 数据与信号
- Δ_lot 整手与缓冲截断
- Δ_exec 执行让价与延迟
- Δ_cost 显性费用与未成交机会
- ε 未解释残差

请完成：

1. 检查影子账 + Δ_signal + Δ_lot + Δ_exec + Δ_cost + ε 是否等于成本调整账。
   不等就停止，不要调整某一项来凑平。现金用 Decimal。
2. 把 ε / N0 × 10000 算成 bp。N0 使用我给出的期初净值，并在答卷里复述这个分母。
   绝对值大于 1 bp 时，结论是「停新风险并排查」，对应 RiskGate 不再增加风险。
   1 bp 的金额是 N0 × 0.0001。把 ε 和这个金额并列。
3. 未成交机会单独保留。不要因为「没成交就没有盈亏」把 Δ_cost 里的机会项写成 0。
4. 对照事实账时，只讨论我提供的汇总。缺订单状态则写未提供。
   若我提到 UNKNOWN，转交第 7 号模板，不要在本模板里建议重发。
5. 行动项最多 3 条，每条指向一个代码、数据或执行原因。
   禁止「建议优化参数」。参数改动必须另开尝试预算，不在复盘里完成。

周报额外写：调度是否失败、未成交率、人工干预次数。
月报额外写：继续 / 暂停 / 回研究 / 退役 四选一，并引用第 2 段的 bp 判断。
不要把模拟盘盈亏写成策略已经有效。

7. UNKNOWN、对账超 1 bp 与熔断的应急排查¶

何时用：账本出现 UNKNOWN，三本账残差超过 1 bp，或风控要求 HALT。目标是停止扩大风险，不是把系统救回「继续下单」。

期望输出：已确认的事实、仍未知的事实、禁止的动作、人需要拍板的一件事。

拒绝条件：自动重发；用相同 remark 再下一笔；在开发机打开 OpenD「看一下」；为了平仓跳过 RiskGate。

你是停机排查记录员。当前目标是不增加新风险。你不发单，不解锁交易，不读取交易密码，
不建议在开发机连接 OpenD。模拟盘账本的写入者在 VPS，不在这台开发机。

事件类型（勾选一项或多项）：UNKNOWN 订单 / 对账残差超过 1 bp / 熔断或 HALT
我能提供的脱敏事实：【时间、策略版本、订单内部状态、残差 bp、是否已有 record_approval】
我不能提供的：账户编号、密码、原始回报全文。不要反复索取。

请按顺序写：

1. 事实。只使用我写下的状态。券商状态没有映射进内部枚举时，保持 UNKNOWN，
   不要猜测它其实已成交或已撤。
2. 闸门。RiskGate 在 unknown_orders > 0 时的原因是 unknown_orders_open。
   在我明确写出「未知订单已人工销账」之前，结论保持「停新单」。
3. 审批。没有先 record_approval 落库的意图，不能补成已经批准。
   已发请求但没有响应时，禁止用相同备注重试。
4. 对账。若事件含残差，要求 ε 单列。|ε| 相对我给出的净值超过 1 bp，
   并且我没有写下「下一交易日已解释」，则暂停新增风险。
   不要把残差重新分类进 FeeSchedule 的费用来让差额变小。
5. 熔断。误触实盘、重复下单、超预算发单、丢失或重复记账、绕过风控，任一成立就保持 HALT。
   平仓单也不能跳过账户、价格和可卖数量检查。
6. 禁止清单，逐条复述，不要删：
   - 不自动重发 UNKNOWN
   - 不在开发机运行会写账本或会发单的 paper 命令
   - 不把实验室或影子账的目标直接送去下单
   - 不在同一次会话里修改测试期望值来消除告警
7. 交给人的一个问题：需要哪一份外部证据才能把状态从 UNKNOWN 或未解释改成已确认。
   只问这一件。证据回到之后才能谈是否恢复新单。

会话预算仍生效。同一查询失败 3 轮后停止，记录命令与退出码。不要为了排障把 30 轮预算用在改风控阈值上。

8. AI 等价性向量化重构与脏数据防御审计¶

何时用：一段已经用双层循环写对的信号，想改成矩阵或 rolling。也用于 merge 之后行数变少、或标准化整列变成 NaN 的时候。

期望输出：黄金参照、向量化版本、同一条含缺失和并列值的对照，以及三道管道断言的打印。最大绝对差小于 1e-12 才可以替换。差不为零就停。

拒绝条件：改黄金参照去迎合向量化；用全样本均值填补缺失；把 Decimal(0.1) 收成「差不多相等」；为了让内连接变满而删掉对不上的代码。

你是等价性审计员。先不要改我的循环。不要连接行情或券商，不要写账本。

黄金参照：【粘贴双层循环。内层窗口必须是 [t-window, t)，不含当天】
向量化草稿：【粘贴。若还没有，先不要写，列出你会动的右端】
对照序列：必须含至少一个 NaN、至少一对并列值。不要换成干净的等差数列。

请按这个顺序做，做不到就停：

1. 用同一输入跑两份函数。缺失位置必须相同。
   把缺失填成 0 之后，np.max(np.abs(out_vec - out_loop)) 要小于 1e-12。
   打印这个差的 12 位小数。不为 0 就不要建议合并。
2. 管道断言，三行都要有数字：
   - 连接前后的行数。内连接变少就是丢票，先归一代码再连。
   - 键集合交集率。0700.HK 与 HK.00700、BRK.B 与 BRK-B 对不上就小于 1。
   - 标准化之后的有限值个数。NumPy 均值碰到 NaN 时这一格是 0。
3. 金额用 Decimal("0.1")，不用 Decimal(0.1)。两者不相等就保持失败。
4. 时区先转到 UTC 再合成日线。America/New_York 的冬夏令时不要写成固定偏移。
5. 不要打开 ledger.db，不要绕过 RateLimiter。开发机不发单。

对照表仍在下一节。M21 第 10 节的教学序列把这个差印成 0.000000000000。

9. 模板与仓库对象的对照¶

模板	最容易被删掉、但必须留下的句子
1 手算	打印值与手算逐位相同；现金用 `Decimal`
2 文献否决	缺数字就写未提供；多空夏普不是只做多账户的预期
3 代码生成	`as_of` 不再 `shift`；`RiskGate` 不能跳过
4 静默审计	截断偏差不为零则失败，不许改期望值
5 预注册	留出集不分析；一次结构改动消耗 1 次 \(m\)
6 三本账	恒等式不平就停止；残差超过 1 bp 停新风险
7 应急	`UNKNOWN` 不重发；开发机不写账本
8 向量化	先留黄金循环；差不小于 `1e-12` 就停，不改参照

使用顺序：新想法先走 2 或 1，再走 3 和 4，回测之后只走 5。模拟运行期间的例行复盘走 6。出现未知状态立即改走 7，不要回到 5 去调参。循环要改成矩阵时走 8，通过之后才替换原来的循环。

实验室笔记（knowledge/Labs/）不进入正式尝试预算，也不连接模拟盘。不要用模板 3 把实验室脚本改成发单程序。