M16 机器学习与量化¶
状态：教材已落盘（reviewed）。周进度只记在 STUDY_PLAN.md，本页只表示教材是否落盘。 教程：M16_ml_ai_quant.md | 大纲：OUTLINE.md
模块导图¶
- 样本外：零基准 \(R^2\) 的分母是收益平方和，可以为负
- 切分：清除重叠和禁运是两步；打乱 K 折会把未来收益送进训练
- 下单：元标签把仓位缩到 \([0,1]\)，不学出空头腿
模块总结（学完后用自己的话写）¶
下面是教材要点。Gu、Kelly 与 Xiu 表 7 的 1.35 是 NN4 的价值加权多空夏普。只做多、杠杆不超过 1 的账户做不成空头腿。动量 Plus 的经典 12-1 季频秩相关平均 0.0086，t = 0.21，不是那张表的夏普。
核心概念卡片¶
检验问题作答¶
NN4 的 \(2.26/5.80\times\sqrt{12}=1.3498\)。清除后 9 还在，禁运 2 期才删掉 9。
代码验证¶
- 复算脚本：plot_ml.py
- 秩相关：rank_ic_summary.csv
待解决疑问¶
- 特征的时间戳是否全部早于标签用到的第一根收益